Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第5回。今回は「スワップイールドカーブ編その4」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の3通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを ...

5回目でやっとQuantLibライブラリのビルドに到着。Webでよく見かけるVisual StudioのUI(user interface)を利用したビルド法はブラックボックス感があり、ここではCMakeでQuantLibライブラリをビルド・インストールし、ExamplesフォルダのEquityOption.cppをビルド・実行する。

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XVA (X-Value Adjustments) represents a family of valuation adjustments that account for counterparty credit risk, funding costs, and other factors not captured in traditional derivative pricing. This ...

The QuantLib project (http://quantlib.org) is aimed at providing a comprehensive software framework for quantitative finance. QuantLib is a free/open-source library ...