Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
This is one of the most basic uses of QuantLib: pricing a European option using the Black-Scholes-Merton model. #include <ql/quantlib.hpp> #include <iostream> using namespace QuantLib; int main() { // ...
Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
<meta property="og:url" content="http://gouthamanbalaraman.com/blog/quantlib-python-tutorials-with-examples.html"/> <meta property="og:description" content="This post ...
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The QuantLib project (http://quantlib.org) is aimed at providing a comprehensive software framework for quantitative finance. QuantLib is a free/open-source library ...
Just published my latest article delving into the architecture of the QuantLib library. QuantLib stands out as a powerful tool widely utilized in quantitative finance. The article offers a visual ...
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