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Quant College レクチャーシリーズ（15）QuantLib-Python チュートリアル ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第5回。今回は「スワップイールドカーブ編その4」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の3通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを ...
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Quant College レクチャーシリーズ（14）QuantLib-Python チュートリアル ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第4回。今回は「スワップイールドカーブ編その3」として、JPY, USD, EURの3通貨について、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を取り扱う。ソースコード ...
GitHub

auto-differentiation/QuantLib-Risks-Py

This repository builds QuantLib Python bindings with automatic differentiation, enabling fast risks calculation with QuantLib in Python. It wraps C++ QuantLib-Risks ...
IEEE

Computational Finance Using QuantLib-Python

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...
IEEE

Computational Finance Using QuantLib-Python

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...
InfoQ

F# と QuantLibによる金融アプリケーションの開発

ログインして、InfoQのすべての体験をアンロックしましょう！お気に入りの著者やトピックの最新情報を入手し、コンテンツと交流し、限定リソースをダウンロードできます。 何千人もの開発者が、InfoQのミニブック「Practical Guide to Building an API Back End with ...