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Quant College レクチャーシリーズ（12）QuantLib-Python チュートリアル ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
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Quant College レクチャーシリーズ（13）QuantLib-Python チュートリアル ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...
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Compile error building QuantLib-SWIG for Python on OSX 10.10.5 Yosemite

I was able to build and install libQuantLib (source label QuantLib-v1.6.1) with no trouble. I am using Boost 1.58 and clang++ 6.1.0 on OSX 10.10.5. However, the ...
IEEE

Computational Finance Using QuantLib-Python

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...
IEEE

Computational Finance Using QuantLib-Python

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...
GitHub

Python QuantLib 1.9 for Ubuntu 64-bit

$ git clone https://github.com/jamesattard/python-quantlib-1.9 $ cd python-quantlib-1.9 $ tar zxvf python-quantlib-1.9.tgz $ python3 -m virtualenv venv && source venv ...
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F# と QuantLibによる金融アプリケーションの開発

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