Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第5回。今回は「スワップイールドカーブ編その4」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の3通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズ。第一回は「導入編」として、日付関連の基本的な機能、Black公式、Black-Scholesモデル、グリークス計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...

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本ツールは，日本国債の時価評価と損益集計を行うためのPythonベースの計算ツールである． 財務省が公表する入札結果の数字から仮想ポジションを構築し，同じく公表する日次利回りデータをもとに割引カーブを引いて時価評価を行う． 出力された明細は ...